Otros Artículos de Revistas Académicas Publicados
“Variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) y su desempeño durante la crisis financiera global 2008-2009” (con Manuel Hernández y Carlos Rivillo), 2017, Revista Finanzas y Política Económica, julio-diciembre, Vol. 9, 2, pp. 373-396.
“Bayesian Nonparametric Measurement of Factor Betas and Clustering With Application to Hedge Fund Returns” (con Germán Molina, Abel Rodríguez y Enrique Ter Horst), a ser publicado en el número especial de "Computational Complexity in Bayesian Econometric Analysis" de la revista Econometrics.
“Real Estate and Private Equity: A Review of the Diversification Benefits and Some Recent Developments” (con Enrique Ter Horst), The Journal of Alternative Investments, Spring 2009, Vol. 11, No. 4: pp. 90-101.
“Efecto de la Divulgación de Noticias sobre la Cotización de la Deuda Soberana de Mercados Emergentes: Evidencia de la Deuda Externa Venezolana” (con Adriana Figueroa y Nera Sorrentino), Revista Latinoamericana de Administración (Academia), 36, 2006, pp. 37-71.
“CEO and Director Turnover in Venezuela” (con Maximiliano González), Interamerican Development Bank, Research Network Working Paper #R-517, 2005, November. También disponible en “CEO and Director Turnover in Venezuela” (con Maximiliano González), en López-de-Silanes, F. and Chong, A. Investor Protection and Corporate Governance –Firm Level Evidence Across Latin America, Chapter 8, Stanford University Press.
“U.S.-U.K. Financial Integration and Investment Trusts Pricing: An Example” 2005, Derivatives Use, Trading and Regulation, Vol. 10, N. 4, pp. 294-303.
“Diversificación Internacional en Mercados Europeos” (con Adali Morales y Paola Pileggi), 2005, Notas de Estudio, N. 22, pp. 1-20, Ediciones IESA, Caracas, Venezuela.
“Los Mercados de Capitales con Aplicaciones al Mercado Venezolano”, 2005, Notas de Estudio, N. 11, pp. 1-16, Ediciones IESA, Caracas, Venezuela.
“Securities Liquidity Shocks and Dividend Payments: The case of Emerging Markets” (con Maximiliano González) , 2005, Estudios IESA, N. 20, pp 1-16, Ediciones IESA, Caracas, Venezuela.
“Firm Performance and CEO Reputation Costs: New Evidence from Venezuelan Banks” (con Maximiliano González y Carlos Molina), 2004, Estudios IESA, N. 17, pp 1-17, Ediciones IESA, Caracas, Venezuela).
“The Behavior of Emerging Closed-End Country Funds and Investment Trusts Premia During the Asian Financial Crisis of 1997-98” (con Hossein Kazemi), 2004, International Journal of Finance, Vol. 16, N. 2, pp. 3027-3057.
“Tests of the Put-Call Parity Relation Using Options on Futures on the S&P 500 Index” (con Maximiliano González y María Celina Ordoñez), 2003, Derivatives Use, Trading and Regulation, Vol. 9, N. 3, pp. 259-280.
“The Relationship Between Options Moneyness and Liquidity: Evidence from Options on Futures on S&P 500 Index” (con Roxana Justiniano y Michele López), 2003, Derivatives Use, Trading and Regulation, Vol. 8, N. 4, pp. 305-323.
“The Asian Financial Crisis of 1997-98 and the Behavior of Asian Stock Markets” 2003, Business Quest Journal, University of West Georgia, pp. 1-12.
“Estudio del Movimiento del Precio de las Acciones de la Electricidad de Caracas Durante el Anuncio de la Oferta Pública de Adquisición por Parte de la Corporación AES (2000)” (con Javier Gosende y Alejandro Mota), 2003, Temas de Coyuntura, Vol. 46, pp. 39-58, IIES-UCAB.
“Oferta Pública para la Toma de Control en Venezuela: Estudio de Eventos para el Caso Banco de Venezuela-Banco Caracas” (con Javier Gosende, Alejandro Mota, y Maximiliano González), 2003, Revista Latinoamericana de Administración (Academia), 29, antigua Revista Academia, pp. 29-44. Nota: La revista Academia no pertenecía aun a la red ISI-Thompson al momento de publicarse este trabajo.
“Risk Premia and Closed-End Country Funds Returns” 2000, The Journal of Alternative Investments, Fall, Vol. 3, N. 2, pp. 21-36
“The Closed-End Fund Discount Puzzle: A Review” (con Philip Russel), 1999, The Journal of Alternative Investments, Winter, Vol. 2, N. 3, pp. 23-44.
“Explicaciones Racionales de la Anomalía del Descuento de los Fondos Mutuales Cerrados: Aplicación al Caso de los Mercados Emergentes” 2000, Revista Latinoamericana de Administración (Academia), N. 24, pp. 39-50. Nota: La revista Academia no pertenecía aun a la red ISI-Thompson al momento de publicarse este trabajo.
“Un Nuevo Enfoque para Medir la Integración Internacional de los Mercados Financieros” 1999, Temas de Coyuntura, IIES-UCAB, Caracas, Venezuela, pp. 85-109.
“El Modelo de Fijación de Precio de los Activos de Capital (CAPM): Teoría y Evidencia Empírica en Venezuela” 1993, Temas de Coyuntura, IIES-UCAB, N. 28, pp. 95-115.